中国精算研究院院长陈建成教授来校讲学
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中国精算研究院院长陈建成教授来校讲学
发表时间：2016-10-10 15:33:25 点击次数：
    5月20日下午， 中国精算研究院院长陈建成教授在我校乐知楼F201开讲麓山大讲堂31讲：投资组合的有效投资策略,讲座由湖南商学院科财政金融学院副院长颜伟博士主持。

　　陈建成 (Ken Seng Tan) 教授，系金融学博士，北美准精算师（ASA），特许企业风险分析师（CERA），加拿大滑铁卢大学统计与精算学系教授，加拿大数量风险管理研究首席专家，滑铁卢大学保险、证券与数量金融研究所副主任，现任中央财经大学中国精算研究院长江学者，中国精算研究院院长。陈教授曾作为发起人之一创立北美精算师学会（SOA）风险管理委员会；现任North American Actuarial Journal (NAAJ)主编和Annals of Actuarial Science 副主编。陈教授目前已在国际一流杂志发表论文多达40 余篇。主要研究风险管理、拟蒙特卡洛（Quasi-Monte Carlo）、长寿风险和最优再保险领域的创新方法及运用。

　　此次讲座的主题为“投资组合的有效投资策略”,陈教授首先阐述了投资组合经典理论——马柯维茨投资组合理论的基本内容，尤其是剖析了其缺陷在于如果证券数量太多，计算量将是相当巨大，模型参数（权重）的估算也非常困难，同时，投资要求的资金量非常庞大，假设为无限供给。于是，在2009年有学者提出了均等化权重的投资组合模型。在此基础上，陈教授所在的研究团队对此进行了进一步的改进，使得模型的操作更加容易，可以称得上投资方面的“傻瓜相机”。他们的思路就是将某个市场上的证券按某个偏好（期望收益或风险）排序，然后选择前多少只证券构成一个组合，在自己的资金规模和风险可承受范围内构建一个风险与市场组合风险相近的投资组合，及确定相应的各证券权重。

　　陈教授的讲座为投资组合理论的最新发展，内容及其丰富、极具实用性，台下观众听得炯炯有神。同时讲座幽默、风趣，经常染得台下掌声雷动。与会人员纷纷表示，通过聆听陈教授的讲座，不仅从通俗易懂的案例中学习到了投资学方面的知识与专业技能，尤其是有效投资组合策略，而且还在现场感受到了演讲的热情和陈教授严谨的治学态度。